Indeksbaseret investering


Indeks eller passive investeringsstrategier sigter mod at lægge sig tæt op af et valgt referenceindeks på en effektiv og omkostningseffektiv måde ved at anvende en systematisk investeringsproces.

Vores indeksbaserede bæredygtige investeringsstrategier har til formål at opbygge optimale porteføljer, som lægger sig nært op af MSCI World indekset for udviklede markedsaktier, men med et bæredygtigt element ved at udelukke de virksomheder, som vi anser som værende ikke bæredygtige. De bliver i stedet udskiftet med lignende, men bæredygtige selskaber.

Vores indeksbaserede aktiefonde styres ved hjælp af MSCI Barra-risikomodellen for at minimere afvigelser fra indekset (tracking error), ligesom det er med til at sikre en omkostningseffektiv handel og rebalancering for at minimere transaktionsomkostningerne.

Storebrand Global ESG Plus strategien

Strategien i Storebrand Global ESG Plus har til formål at skabe en veldiversificeret portefølje med lav tracking error, som er godt positioneret i forhold til at løse de udfordringer, der er knyttet til FN’s 17 bæredygtighedsmål. Dette opnås ved hjælp af en flerstrenget tilgang. For det første er fonden fossilfri – det vil sige, at selskaber hvis indtægter fra fossilrelaterede aktiviteter overstiger 5 procent af de samlede indtægter er udelukket. I overensstemmelse med fondens fossilfrie tilgang, fravælger fonden derudover virksomheder med store fossile reserver.

I tillæg til Storebrand Standarden, vil selskaber, der er involveret i alkohol, spilvirksomhed, våben eller pornografi fravælges fra investeringsuniverset. Investeringerne rangeres derefter i forhold til deres ESG-score og CO2-udslip. Endelig investeres 5-10 procent af porteføljen i løsningsorienterede aktier fra en ”positiv liste" på ca. 130 selskaber, der leverer produkter og tjenester, der er med at lette overgangen til en lav CO2-økonomi (f.eks. vedvarende energi, energieffektivitet, lav udledningstransport og genanvendelse).

Porteføljen er opbygget ved hjælp af MSCI Barra-risikomodellen for at minimere afvigelser fra indekset (tracking error), ligesom det er med til at sikre en omkostningseffektiv handel og rebalancering for at minimere transaktionsomkostningerne. Strategien resulterer i en bred diversificeret, meget likvid og klimabevidst portefølje med lav tracking error.